Mora, Juan, "Inferencia en modelos econométricos
semiparamétricos." (Programa de Doctorado en Economía).
Director (Advisor): Miguel Angel Delgado.
1995
Delicado, Pedro F., "Contrastes de bondad
de ajuste en el modelo de regresión con coeficientes aleatorios." (Programa de Doctorado en Economía).
Director (Advisor): Juan
Romo.
Justel, Ana, "Algoritmos adaptativos de Gibbs sampling para
la identificación de heterogeneidad en regresóin y series temporales."
(Programa de Doctorado en Economía).
Director (Advisor): Daniel
Peña .
1996
Sánchez, Ismael, "Errores de predicción y raíces
unitarias en series temporales univariantes ." (Programa de Doctorado
en Ingeniería Matemática).
Director (Advisor): Daniel
Peña .
Berrendero, Jose Ramón, "Contribuciones
a la teoría de robustez respecto al sesgo." (Programa de Doctorado en Economía).
Directores (Advisors): Juan
Romo y Rubén Zamar.
Mira, Santiago, "Modelos econométricos dinámicos
no lineales con tendencias estocásticas." (Programa de
Doctorado en Economía).
Directores (Advisors): Alvaro Escribano.
1998
Domínguez, M.A."Contrastes de Especificación
Consistentes de Modelos Econométricos". (Programa de Doctorado en
Economía).
Directores (Advisors): Miguel Angel Delgado.
Miles, D."Especificación e Inferencia en Modelos
Econométricos para Curvas de Engel". (Programa de Doctorado
en Economía).
Director (Advisor):Miguel Angel Delgado.
Poncela, P."Identificación y Predicción de
Factores en series temporales múltiples." (Programa de Doctorado en Economía).
Director (Advisor): Daniel
Peña .
Lorenzo, Fernando,"Modelización de
la inflación con fines de predicción y diagnóstico". (Programa de Doctorado en Economía).
Director (Advisor): Antoni
Espasa
Senra, Eva, "Modelos para series temporales
con rupturas tendenciales y estructuras cíclicas asimétricas
y bruscas". (Programa de Doctorado en Economía).
Director (Advisor): Antoni
Espasa.
1999
Vidal, Jose Manuel, "Consistencia universal
de los estimasdores delta: un enfoque basado en la teoría
de la aproximación". (Programa de Doctorado en Economía). Director (Advisor): Miguel Angel Delgado.
Fiteni, Inmaculada, "Inferencia en modelos
econométricos con cambio estructural". (Programa de Doctorado en Economía). Directores (Advisors): Miguel Angel Delgado y J. Hidalgo.
Hernández, Sonia, "Estimadores de regresión
local y globalmente robustos." (Programa de Doctorado en Economía). Director (Advisor): Víctor J. Yohai.
2000
Esteban Bravo, E. “Modelos de equilibrio general: existencia
y cálculo numérico de equilibrios”. (Programa de Doctorado en Economía). Director (Advisor): Prieto,
F.J.
Hernández, A. “Técnicas de reducción de
la dimensión en análisis discriminante”. (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática). Director (Advisor): Velilla,
S.
Martínez Moguerza, J. “Métodos de punto interior
para optimización no convexa”. (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática). Director (Advisor): Prieto,
F.J
Martínez Martínez, J.M. "Modelos univariantes
para el análisis de ciclos económicos en España y USA.
Modelos econométricos para funciones de demanda desagregada de las
importaciones españolas con un estudio de la no-linealidad cíclica". (Programa de Doctorado en Economía).
Director (Advisor): Antoni Espasa.
Mayoral, L. “Técnicas de estimación y contraste
para procesos fraccionalmente integrados”. (Programa de Doctorado
en Economía). Directores (Advisors): J. Gonzalo y J.J. Dolado.
Moreno, M. “Remuestreo en series temporales”. (Programa de Doctorado en Economía). Director (Advisor): Romo,
J.J
Nogales Martín, Fco. J. “Resolución distribuida
de problemas de optimización no lineal de gran tamaño”. (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática).
Directores (Advisors): Conejo, A. and Prieto,
F.J.
2001
Alonso, A. “Técnicas de remuestreo y datos omitidos en
series temporales.” (Programa de Doctorado en Economía). Directores (Advisors): Peña,
D. and Romo, J
Barrios, Mª Pilar. “Contrastes de dimensión
de tipo bootstrap en problemas generales de regresión”. (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática).
Director (Advisor): Velilla,
S.
Pascual, L. “Predicción bootstrap en series
temporales”. (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática).
Directores (Advisors): Romo,
J. and Ruiz,
E.
Revuelta, J.M. “Desarrollo de una metodología
automática de modelización de series diarias de
actividad económica. Aplicación a series diarias
de demanda eléctrica”. (Programa de Doctorado en Economía). Director (Advisor): Antoni Espasa
2002
Rodríguez, J. "Contribuciones al estudio de la heterogeneidad
y la dependencia". (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática). Director (Advisor): Peña,
D.
2003
Carnero, M.A. "Heterocedasticidad condicional, atípicos y cambios de nivel en series temporales financieras".
(Programa
de Doctorado en Economía). Directores (Advisors): Peña,
D. y Ruíz, E.,
Ubierna Gorricho, A. "Contrastes de bondad de ajuste para series temporales". (Programa de Doctorado en Economía). Director (Advisor): Velilla,
S.
Rocío Sánchez: "Estimación estructural de modelos dinámicos de decisión. Aplicación a decisiones de inversión bajo irreversibilidad".
(Programa de Doctorado en Economía). Director (Advisor): César Alonso
Ana García: "Contrastes basados en recorridos para raíces
unitarias y cointegración". (Programa de Doctorado en Ingeniería
Matemática). Directores (Advisors): Felipe
Aparicio y Álvaro Escribano
Departamento de Estadística
2004
Concepción Ausín: "Análisis bayesiano de sistemas de colas".
(Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática). Directores (Advisors): Rosa
E. Lillo y Michael P.
Wiper
Pedro Galeano: "Atípicos, cambios estructurales
y discriminación en series temporales multivariantes". (Programa
de Doctorado en Ingeniería Matemática). Directores (Advisors): Daniel
Peña
Carmen Broto: "Estimación de modelos de volatilidad estocástica y modelos de componentes inobservados condicionalmente heterocedásticos". (Programa de Doctorado en Economía). Director (Advisor): Esther Ruiz
M. Dolores Redondas: "El Promedio Bayesiano de Modelos
en Regresión y Series Temporales". (Programa de Doctorado en Ingeniería
Matemática). Director (Advisor): Daniel
Peña
Rebeca Albacete: "Modelización de la inflación a nivel europeo con fines de predicción y diagnóstico a corto plazo". (Programa de Doctorado en Economía). Director (Advisor): Antoni Espasa
2005
Sara López: "Profundidad para datos funcionales".
(Programa de Doctorado en Economía). Director (Advisor): Juan Romo
Isaac Martín: "Máquinas de Vectores Soporte: Un enfoque basado en la
combinación de información".
(Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática). Director (Advisor): Alberto Muñoz
2006
Mónica Benito : "Técnicas estadísticas para el análisis de imágenes".
(Programa de Doctorado en Economía). Director (Advisor): Daniel Peña
2007
Ester Aurora Torrente : "Métodos de clustering en datos de expresión génica".
(Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática). Director (Advisor): Juan Romo